单项选择题
商业银行进行以风险为本的持续监管框架步骤为（）。 1．了解机构 4．风险评估 2．规划监管行动 3．准备风险为本的风险检查 5．监管措施、效果评价和持续的非现场监测 6．实施风险为本的现场检查并确定评级
A．1-2-4-3-5-6 B．1-4-2-3-6-5 C．1-3-2-4-6-5 D．1-4-3-2-5-6
根据巴塞尔委员会2005年的定义，（）是一种风险管理技术，用于评估特定时间或者特定金融变量的变化对金融机构财务...
单项选择题根据巴塞尔委员会2005年的定义，（）是一种风险管理技术，用于评估特定时间或者特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。
A．CreditMetrics模型 B．CreditPortfolioView模型 C．CreditRisk+模型 D．压力测试
违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。A．某一部门B．某一国家C...
单项选择题违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。
A．某一部门 B．某一国家 C．某一行业 D．某一信用等级
下面有关违约概率的说法，错误的是（）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．《巴塞尔新资本...
单项选择题下面有关违约概率的说法，错误的是（）。
A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者 C．违约概率就是通常所称的违约率 D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率
