假设W₀为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W^*为W在置信水平c下的最小价值，W^*对应的投资回报率为R^*，则均值VaR的正确公式为( )。

在符合性测试抽样中，关于根据业务频次确定的各年度抽样量参考标准的表述，下面选项中正确的是( )。A．每日执行...

单项选择题在符合性测试抽样中，关于根据业务频次确定的各年度抽样量参考标准的表述，下面选项中正确的是( )。

下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是( )。A．正常，是指借款人能履行合同，没有足...

单项选择题下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是( )。

商业银行通常是采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A．提取损失准备金B．冲减利润C．分散D．转移E．规避

多项选择题商业银行通常是采用（）的方式来应对和吸收预期损失。