单项选择题

假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为40%。( )

A.09,标准差为0.265
B.075,标准差为0.288
C.12,标准差为0.225
D.12,标准差为0.265