单项选择题

根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法

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单项选择题

下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债

单项选择题

商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验

单项选择题

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。
Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；
Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；
Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ