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问答题

计算题

某投资者持有价值为9090美元的10年期的国债,该国债的久期为7.2年,凸性值为106,问收益率下降1%时,求该投资者的损失(或盈利)。

【参考答案】

当收益率下降1%时,该投资者的盈利为9090 * 7.2 + 9090 * 7.2 * (7.2 - 1) / 2 = ......

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