单项选择题

使用异质自回归模型（HAR）对明天的日度已实现波动率预测，不会使用的期限是（）。

A.日
B.周
C.月
D.年

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单项选择题

A.越大
B.越小
C.相同
D.无法判断

单项选择题

A.展望期为一年，置信度为99%的VaR
B.展望期为一年，置信度为99.9%的VaR
C.展望期为半年，置信度为99%的VaR
D.展望期为半年，置信度为99.9%的VaR

单项选择题

A.期权多头方的Theta通常是正值
B.如果用绝对值来衡量，短期平值期权的Theta值最大
C.无论是看涨期权还是看跌期权，Gamma的符号总为负
D.平值期权的Gamma最小，实值期权的Gamma接近1，虚值期权的Gamma接近0