多项选择题

银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（）等。

A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.资产财务状况分析法
E.累计总敞口头寸法

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相关考题

多项选择题

根据国际先进银行的市场风险管理实践，市场风险报告具有多种形式，例如（）。

A.投资组合报告
B.风险分解’热点’报告
C.最佳投资组合复制报告
D.最佳风险对冲策略报告
E.资信评估报告

多项选择题

单币种敞口头寸是指每种货币的（）之和，反映单一货币的外汇风险。

A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权敞口头寸
D.其他敞口头寸
E.总敞口头寸

多项选择题

2012年6月，中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性，主要提出的要求有（）。

A.第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险
B.在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法
C.明确了实施最低定性和定量要
D.增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求
E.补充新增风险计量要求