单项选择题

下列关于风险价值（VaR）模型返回测验的四个陈述中，哪一个是正确的？（）

A.画出每天损失超过平均损失的比例与风险价值（VaR）的预测值
B.将基于日基准的风险价值（VaR）的预测能力同实际实现的日利润和损失相比较
C.画出每天的利润和损失以及风险价值（VaR）模型预测的范围
D.确定每天利润超过所预测的风险价值（VaR）的比例

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单项选择题

下列说法中哪一个正确识别外汇远期的风险（）

A.短期远期价格随着现货汇率的变化而波动，因为短期国内利率变化很大，并且在短期内对远期汇率的影响是很大的
B.短期远期价格随着现货汇率的变化而波动，因为短期国内利率变化不大，并且在短期内对远期汇率的影响是不大
C.长期远期价格随着现货汇率的变化而波动，因为短期国内利率变化不大，并且在短期内对远期汇率的影响很大
D.长期远期价格随着现货汇率的变化而波动，因为短期国内利率变化很大，并且在短期内对远期汇率的影响不大

单项选择题

浮动利率债券通常具有（）的久期，这意味着他们对利率变动的敏感度（）

A.长；小
B.长；高
C.短；高
D.短；小

单项选择题

大型银行的专有交易柜台使用北海布伦特原油远期对冲其主要的阿拉伯轻油风险暴露。在这项交易中，交易柜台可以从最具流动性的北海布伦特原油远期场外市场（OTC）进行交易而直接受益。然而，交易柜台的风险经理特别关注这个对冲的有效性，并认为交易由于引入了以下哪一种风险而增加了风险暴露？（）

A.基差风险
B.期限风险
C.相关性风险
D.季节性风险