一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料：

a.计算这些股票的期望超额收益、阿尔法值以及残差平方和。
b.组建最优风险投资组合。
c.这个最优资产组合的夏普测度是多少？它有多少是由积极型资产组合中来的？M²是多少？
d.如果一个投资人的风险厌恶系数为2.8，他的最佳资产组合是怎样的？

关于两个市场时机决定者的记录，一个基金经理得到下表数据：

a.P₁、P₂的条件概率，以及市场时机决定者A与B二人的总能力参数是多少？
b.根据历史数据：一个全股权策略的标准差大约是每月5.5%。假设现在无风险利率为每月1%，市场的波动性也与其历史水平相同，这两人的合适的每月费用是多少？

两个竞争的股票基金，5年来超过国库券的年收益率情况如下：

a.在中性风险偏好的潜在客户眼中，这两个基金相比较如何？
b.用夏普测度来测度，这两个基金相比较如何？
c.如果一个风险厌恶的投资人（厌恶风险系数A＝3）要选择其中一个基金与国库券相混合，他将选择哪个基金，并且投资多少？