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以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程
逐步描述如何使用LM统计量进行一阶自相关检验。
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试证明:一阶自相关的DW检验是无定论的(取显著性水平α=0.05)。
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对模型
试问:这一方法能否消除原模型中Y
t-1
与μ
t
的相关性?为什么?
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在用一阶差分估计时,如果包含一个截距项,其含义是什么?
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