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问答题

计算题

假如一家银行包含信用级别为BBB的企业的5亿贷款,贷款企业的PD估计值为0.3%,平均期限为3年,LGD的估计为60%,《巴塞尔协议II》内部评级法所对应的风险加权资产为多少?所需的第一类及第二类资本分别为多少?这与《巴塞尔协议I》及《巴塞尔协议II》标准法所计算的资本金有何不同?

【参考答案】

根据《巴塞尔协议II》内部评级法(IRB),计算风险加权资产(RWA)需要考虑违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违......

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