单项选择题

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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单项选择题

A.流动比率
B.公司治理结构
C.资金实力
D.市场竞争环境

单项选择题

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

单项选择题

A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06