单项选择题
案例分析题
根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
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