单项选择题

某股权投资组合的市值为1亿美元，该投资组合每年的投资收益的波动率为15%，假设我们必须在10天内，以99%的置信水平衡量该投资组合的风险价值，若每年的交易日以252天为基准，则它的Var 值为（）。

A.768.9万美元
B.578.5万美元
C.696.2万美元
D.876.4万美元

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

单项选择题

A.0.0803
B.0.0409
C.0.0508
D.0.0741

单项选择题

以下属于风险损失清单的直接损失风险的是（）。
Ⅰ.经济波动；
Ⅱ.管理上的失误，由于企业管理者对经济前景过于乐观，产品定价过高；
Ⅲ.对竞争对手的产品特征进行诽谤和诬陷；
IV.雇员盗窃公司财物。

A.只有IV
B.I，II ，III
C.III，IV
D.I，II，III，IV

单项选择题

A.企业应建立自上而下的风险管理
B.像“基金经理”一样思考和行动，总计风险敞口，把风险分散化效果综合起来
C.把风险管理整合为能为公司带来收入的商业活动
D.提供风险计量、分析和报告工具，量化公司的风险敞口