多项选择题

持有成本理论模型的基本假设如有（）

A.借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。
B.无税收但有交易成本
C.基础资产可以无限分割
D.期货和现货头寸均持有到期货合约到期日

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多项选择题

A.融资利息
B.仓储费用
C.持有收益
D.劳动者报酬

单项选择题

A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近，Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

单项选择题

A.变大后趋于-1
B.变大后趋于0
C.变大后趋于-2
D.变大后趋于1