多项选择题
A.方差-协方差法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗法 D.CreditMetrics模型
A.银行资产组合的潜在损失水平越高,信用风险经济资本数额越大 B.银行选定的置信水平越高,信用风险经济资本数额越大 C.银行选定的置信水平越低,信用风险经济资本数额越大 D.银行资产组合的潜在损失水平越低,信用风险经济资本数额越大
A.在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC. B.在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据 C.经风险调整的资本收益率(RAROC.,克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷 D.在资产组合层面上,商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
A.EVA在很大程度上克服了传统赢利性财务指标的缺陷,较客观地反映了商业银行在一定时期内为股东创造的价值 B.EVA>0,表明银行的资产使用效率高,银行价值增加 C.EVA<0,表明银行的经营状况不理想,银行价值在减少 D.EVA=0,表明银行的盈利仅能满足债权人和投资者预期获得的最低报酬,银行价值未发生变化
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