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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中国精算师(金融数学)

单项选择题

假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（）。

A.4％
B.6％
C.8％
D.8.5％
E.9.6%

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单项选择题
股票Y 的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z 的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z 的Treynor 指数分别为（）。

A.0.0767；0.0625
B.0.0767；0.075
C.0.0625；0.0767
D.0.0625；0.075
E.0.0797；0.0625
单项选择题
Eaude Rodman 公司是一家新成立的古龙水制造商。预测其收益率的标准差是0.30，与市场投资组合的相关性是0.9。如果市场收益率的标准差是0.20，将市场投资组合与Eaude Rodman 股票组合为一个新的投资组合。其β=1.8，投资到Rodman 公司股票的份额为（）。

A.228.6%
B.128.6%
C.98.6%
D.88.6%
E.68.6%
单项选择题
一只股票的β=1.2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。如果两种资产组合的β=0.75，则该组合中股票的投资比重是（）。

A.1/8
B.2/8
C.3/8
D.1/2
E.5/8
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