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问答题

简答题

从当前系统的扰动对序列的影响看,AR(p)序列与MA(q)序列有何差异?

【参考答案】

对于任意的平稳AR(p)模型Xn都可由过去各期的误差来线性表示,而对于可逆的MA(q)模型,ε

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