最近MIT的学者杰里米・斯坦（JeremyStein）的研究发现：对于贝塔值作为定价因素是否足够充分，建议经理们应该用贝塔值去估计（）。

A.是风险溢价除以市场收益率的标准差
B.有收益-风险比为[E（r_M）-r_f]/σ²M
C.是美国国库券的价格
D.a和b
E.a和c

A.市场收益率
B.零收益率
C.负收益率
D.无风险收益率
E.以上各项均不准确

A.当阿尔法增大时增加
B.当阿尔法减小时增加
C.当贝塔值增大时增加
D.当贝塔值减小时增加
E.与标准差成比例