问答题
简答题
根据布莱克-舒尔斯公式，当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少？请简要说明。
【参考答案】
套期保值比率趋近于1。当S上升时，执行的可能性趋近于1.0。N（d1）趋近于1.0。
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