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全部科目 > 财经类 > 期货从业 > 期货投资分析 > 金融衍生品业务风险管理

多项选择题

情景分析中的情景包括（）。

A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景

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多项选择题

下列描述中属于极端情景的有（）。

A.相关关系走向极端
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用
D.波动率的稳定性被打破

多项选择题

创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。

A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者

多项选择题

情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。

A.期权价值
B.期权的Delta
C.标的资产价格
D.到期时间

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