单项选择题

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（）。

A.期权执行价格提高
B.期权到期期限延长
C.股票价格的波动率增加
D.无风险利率提高

单项选择题

下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（）

A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B.抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C.多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D.空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费

单项选择题

下列有关看涨期权价值的表述中，不正确的是（）。

A.期权的价值上限是执行价格
B.只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限
C.股票价格为零时，期权的内在价值也为零
D.股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近