多项选择题
A.约翰·考克斯 B.马可维茨 C.罗斯 D.马克·鲁宾斯坦
下列关于Vega的说法正确的有（）
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B.波动率与期权价格成正比 C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高 B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高 C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格 D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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