单项选择题

陈、罗尔和罗斯在他们的多因素模型中发现（）。

A.纽约证券交易所的等权重市场指数和价值权重市场指数不能有效地预测证券收益
B.纽约证券交易所的价值权重指数错误地暗示着一个负的市场溢价
C.预期的证券收益由于通货膨胀而发生了变化
D.a和b
E.ab和c

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单项选择题

A.能知道真实市场投资组合的确切成分，并将其用于检验中
B.所有个别资产都包括在市场的代表中
C.市场的代表与真实的市场投资组合是高度负相关的
D.a和b
E.b和c

单项选择题

A.指在资本资产定价模型的检验中使用了不正确的市场的代表
B.导致资本资产定价模型的错误检验结果
C.导致对投资组合设计者错误的评价
D.a和b
E.ab和c

单项选择题

考虑回归方程

假定回归方程与资本资产定价模型有效，则估计的系数γ₂是（）。

A.0
B.1
C.等于无风险收益率
D.等于市场投资组合的月收益率与月无风险收益率的平均差
E.上述各项均不准确