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全部科目 > 财经类 > 期货从业 > 期货投资分析 > 衍生品定价

单项选择题

某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（）万元。

A.125
B.525
C.500
D.625

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单项选择题
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。

A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
单项选择题
对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。

A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
单项选择题
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。

A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
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