多项选择题

下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。

A.标的股票不发放股利
B.交易成本为零
C.期权为欧式看涨期权
D.标的股价接近正态分布

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多项选择题

A.到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低
B.到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高
C.执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高
D.执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

多项选择题

A.执行价格
B.标的价格波动率
C.到期期限
D.预期股利

多项选择题

A.时间溢价是时间“延续的价值”
B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C.时间溢价是“波动的价值”
D.如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为零