单项选择题

在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。

A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R

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单项选择题

根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。
表2—2资产信息表

A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

单项选择题

A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324

单项选择题

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega