单项选择题
案例分析题
当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或者下跌16.7%。
该股票的期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为（）元。
A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
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单项选择题
当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或者下跌16.7%。
A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
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