问答题
计算题
假设某股票现在价格为40元，1个月后股价变为42元或38元，无风险年利率为8%（连续复利）。试为施行价格为39元、期限为1个月的欧式看涨期权定价。
【参考答案】
设价格上升到42元的概率为P，则下降到38元的概率为1□P，根据风险中性定价法有
[42P+38（1-P）]e......
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