欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 期货从业 > 期货投资分析 > 金融衍生品业务风险管理

单项选择题

期权中的Theta表示（）。

A.时间推移对期权权利金的侵蚀
B.期权价格变化与无风险利率水平变化的关系
C.当标的证券价格上升时，期权Delta值的预期变化
D.期权权利金变化与标的证券价格变化的预期比例

点击查看答案
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
你以35美元的价格买入100股RCA。RCA的价格涨至100美元。你买入1份RCA 2月100美元的认沽期权，权利金为5美元。如果RCA股价跌至85美元，你以这一价格卖出股票，你的获利或损失应该为（）。

A.获利1000美元
B.获利6000美元
C.损失500美元
D.获利6500美元
单项选择题
你以每股99美元的价格卖空100股IBM股票。为了保护自己，你买入1份IBM 7月每股99美元的认购期权（一份标准美股期权合约对应100股股票），权利金为3.5美元。如果IBM股价涨至111美元，你的获利或损失应该为（）。

A.损失1.550美元
B.损失350美元
C.获利1200美元
D.损失1100美元
单项选择题
在无冲抵资产的情况下买入或卖出期权合约被称为（）。

A.套期保值
B.投机
C.备兑
D.无备兑
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题