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问答题

计算题

箱型差价组合(Box Spread)由看涨期权的牛市差价组合和看跌期权的熊市差价组合组成。两个差价组合的协议价格都是X1和X2。所有期权的期限都一样。请分析该箱型差价组合的结果。

【参考答案】

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