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全部科目 > 财经类 > 统计师考试 > 中级统计师 > 统计基础理论及相关知识 > 统计方法 > 时间序列分析

单项选择题

关于时间序列建模，说法正确的为（）。

A.AR模型生成的序列都是平稳的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平稳的
C.ARMA模型生成的序列都是平稳的
D.序列的样本自相关系数的取值不绝对为0有可能是样本估计导致的

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单项选择题
下列检验中，不属于平稳性检验的是（）。

A.DF检验
B.ADF检验
C.Portmanteau Q检验
D.PP检验
单项选择题
若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（）。

A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
‏C.ARCH模型
D.确定性因素分解模型
判断题
两个相邻时期的定基发展速度相除之商，等于相应的环比发展速度。
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