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证明对于给定的一种股票，其到期日相同的两种期权，两平的看涨期权费用高于两平的看跌期权费用（提示：利用看涨期权与看跌期权的平价关系）。
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投资者买入一股票，并卖出一年期看涨期权，X=10美元，买入一年期看跌期权，X=10美元。投资者的整个资产组合的交易活动费用支出为9.50美元。无风险利率为多少？假定股票不发红利（X代表执行价格）。
问答题
福特公司的一项看跌期权以执行价60美元在Acme期权交易所交易价格，期权价格为2美元。使投资者奇怪的是，福特公司同样的到期日的看跌期权以执行价格62美元在Apex期权交易所交易，期权价格也是2美元。如果投资者打算持有这一期权头寸直到到期日，利用价格的不正常设计一个净投资为零的套利策略，并画出投资者的收益图。
问答题
这个投资者在“赌”的是什么？也就是说，投资者之所以有这样的投资，是因为他对IBM的股价有怎样的预期？
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