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问答题

计算题

举例利率期货波动值的计算。

【参考答案】

波动值=交易单位X最低价格波动
例如：一位财务经理在利率为6.25%时买入了两份3个月的芝加哥期货交易所的美国......

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问答题
2005年3月30日，某公司财务经理预计，2005年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求。同时，他还认为，未来利率可能会上升，因此，他想对冲利率上升的风险。于是，他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期利率协定，约定A银行以4.75%的利率贷给该公司950万美元。合约的参考利率为伦敦同业拆借利率，到2005年8月31日为止（该合约以360天为一年）。结果，6月1日伦敦同业拆借利率上升到了5.25%，这时参考利率高于4.75%的合约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远期利率协定，但它必须在货币市场上以5.25%的利率筹集资金，以满足生产的需求。由于参考利率上升到了合约利率之上，因此，A银行必须向该公司支付其间的利差，以补偿该公司在6月1日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利息损失。试问补偿多少？
问答题
某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
问答题
持续期缺口的计算方法。
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