单项选择题

某期权执行价格为120元，根据复制原理确定的投资组合中，若到期日下行股价为105元，套期保值比率为0.5，若无风险年利率为10％，期权到期日为半年，则该组合中借款的数额为（）元。

A.21
B.52.5
C.50
D.44

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单项选择题

A.0.5
B.0.44
C.0.43
D.1

单项选择题

A.到期期限越长，期权价格越高
B.股价波动率越大，期权价格越高
C.无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高
D.预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低

单项选择题

A.抛补看涨期权
B.保护性看跌期权
C.多头对敲
D.空头对敲