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全部科目 > 财经类 > 证券从业 > 证券投资分析 > 证券投资分析综合练习

单项选择题

关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（）。

A.是金融工程的核心分析原理
B.确定资产在市场均衡状态下的价格
C.无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态
D.抓住了金融市场均衡的本质

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单项选择题
假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。

A.12
B.13
C.14
D.15
单项选择题
当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。

A.0
B.1
C.-1
D.上述都不对
单项选择题
（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

A.詹森指数
B.贝塔指数
C.夏普指数
D.特雷诺指数
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