单项选择题

假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是（）。

A.8%
B.10.2%
C.13.4%
D.15.6%
E.17%

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单项选择题

在套利定价模型中，一只权重平均分配、多元化的投资组合，由60只股票组成，这些股票的平均非系统性标准差σ（e_i）=22％，那么这个投资组合的非系统标准差等于（）。

A.1.36%
B.2.13%
C.2.84%
D.3.21%
E.3.65%

单项选择题

你个人判断现在IBM 的预期收益率是12％。β值是1.25。无风险利率是3.5％，市场预期收益率是10.5％。根据资本资产定价模型，下列说法正确的是（）。

A.α的值为-0.25％，所以IBM 被低估了
B.α的值为-0.25％，所以IBM 被高估了
C.α的值为0.25％，所以IBM 被低估了
D.α的值为0.25％，所以IBM 被高估了
E.α的值为0.25％，所以IBM 定价合理

单项选择题

一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表所示：

基金的收益率之间的相关系数为0.10。如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14％的收益率，那么在股票和债券中的投资所占的比例分别为（）。

A.23%，87%
B.25%，75%
C.26%，74%
D.28%，72%
E.29%，71%