根据以下套利策略推导价差的平价关系：
（1）期限为T₁的多头期货头寸，期货价格为F（T₁）；
（2）期限为T₂的空头头寸，期货价格为F（T₂）；
（3）在T₁时，第一份合约到期，买入资产并按r_f利率借入F（T₁）美元；
（4）在T₂时刻偿还贷款。

为什么如果不存在套利机会，则T₂时刻的利润为0？