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单项选择题

案例分析题

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。

该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。

A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100

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单项选择题
假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。

A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
单项选择题
假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点；股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5％；借贷利率差为成交金额的0.5％。无套利区间为（）。

A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
单项选择题
需要交易的期货合约张数是（）。

A.62张
B.64张
C.43张
D.34张
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