填空题
一个股指当前取值为1500,波动率18%,所有期限的无风险利率均为每年4%(连续复利),股指的股息收益率为2.5%,采用6个月的步长,计算u=(),d=()和()(保留至小数点后4位)。采用两步二叉树,即步长为6个月,期限为12个月美式看跌期权的价值为()(保留至小数点后2位)。期权的执行价格为1480。
【参考答案】
u=(1.0921),d=(0.9115)和(0.8352)(保留至小数点后4位)。采用两步二叉树,即步长为6个月,期限......
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