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名词解释

预期假设理论

【参考答案】

是对有关期货价格与现货价格之间关系的最一般的理论解释，认为一种商品的期货价格就是市场预期该商品到交割时的现货价格。

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单项选择题
基于无红利支付股票的看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。

A.2.56
B.3.66
C.4.12
D.4.79
单项选择题
以下关于无收益资产美式看涨期权的说法中，不正确的是（）。

A.无收益资产美式看涨期权价格的下限为其内在价值
B.无收益资产美式看涨期权提前执行有可能是合理的
C.无收益资产美式看涨期权不应该提前执行
D.无收益资产美式看涨期权价格与其他条件相同的欧式看涨期权价格相等
单项选择题
考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5％，那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（）元。

A.40.5
B.41.4
C.42.3
D.42.9
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