若构建套利投资组合，预期将获得的套利利润为（）。

A.该股票组合价值被高估
B.该股票组合价值被低估
C.该股票组合的定价是合理的
D.该股票组合不存在套利机会

A.CAPM 只能用P 系数解释风险的大小，而APT 可以解释风险的来源
B.因为APT 没有对投资者偏好做出假定，所以其适用范围更广
C.根据APT，投资者可根据自己对待风险的态度，回避掉自己不愿意承担的风险
D.CAPM 假定了投资者对待风险的态度，即属于风险中性

A.买入股票与看跌期权并借入现金，可复制一个看涨期权
B.买入看涨期权卖出看跌期权并持有无风险资产，类似于持有股票
C.买入看涨期权卖出股票并持有无风险资产，可复制一个看跌期权
D.买入股票与看涨期权并卖出看跌期权，可得到一个无风险资产