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全部科目 > 大学试题 > 财经商贸 > 银行外汇交易原理与实务

问答题

计算题

某年5月12日,美国6个月存款利率为4%,英国6个月的存款利率为4%:假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44,6个月的贴水为95/72,美国套利者拥有的套利资本为200万美元,如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌,因此在进行套利交易的同时,与银行签订远期外汇买卖合同,做抛补套利。

问题:该抛补套利的收益是多少?

【参考答案】

6个月的远期汇率为:GBP/USD=(1.6134—0.0095)/(1.6144—0.0072)=1.6039/72

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