多项选择题

马克维茨的资产选择模型需要（）。

A.相关证券的方差-协方差估计
B.最优化的数学模型
C.N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券
D.将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A.套利
B.欺诈
C.内幕交易
D.操纵市场

多项选择题

A.内幕人士所知道的信息
B.历史交易数据
C.专利情况
D.收益预测

单项选择题

A.CML
B.SML
C.CAPM
D.APT