单项选择题

下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。

A.mc最小为1
B.ms最小为2
C.指最近30个交易日风险价值的均值
D.sVaR为压力风险价值

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单项选择题

商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

A.每周，6个月
B.每月，6个月
C.每周，12个月
D.每月，12个月

单项选择题

（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.压力测试
B.情景分析
C.返回检验
D.头寸分析

单项选择题

下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整