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问答题

计算题

本题将推导两状态看跌期权的价值。数据为:S0=100;X=110;1+r=1.10。ST的两种可能价格是130和80。
a.证明两状态间S的变动幅度为50而不是30。该看跌期权的套期保值率是多少?
b.构建一资产组合,含三种股票、五份看跌期权。该资产组合的(非随机)收益是多少?资产组合的现值是多少?
c.假定股票现价为100,求解看跌期权的价值。

【参考答案】

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