单项选择题

已知两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为10%和8%，B的预期收益率和标准差分别为8%和6%，两者相关系数为-1，则A和B构造的最小方差组合的收益率为（）。

A.8.36%
B.8.56%
C.8.86%
D.9.16%

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单项选择题

A.投资者的风险厌恶程度不同，他们的资本市场线也不相同
B.对于风险厌恶程度较低的投资者，可在资本市场线的右上方选择资产组合
C.对于风险厌恶程度较高的投资者，可以借入资金，连同自有资金全部投资于市场组合
D.资本配置线是资本市场的一种特殊，是斜率最小的资本市场线

单项选择题

A.若两种资产的相关系数为1，则其完全负相关
B.协方差的取值范围为[-1，1]
C.协方差能反映两种资产收益率的协同变动程度
D.当两种资产的相关系数为负时，其协方差也可能为正

单项选择题

A.15%和20%
B.18.3%和26%
C.18.3%和20%
D.15%和26%