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判断题
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
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判断题
对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。
判断题
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
单项选择题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
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