单项选择题

下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。

A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值
B.在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

单项选择题

对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。

A.该期权处于虚值状态
B.该期权当前价值为零
C.该期权处于实值状态
D.该期权价值为零

单项选择题

下列有关对敲策略表述错误的是（）。

A.如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
C.空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

单项选择题

所谓抛补看涨期权是指（）。

A.股票加多头看涨期权组合
B.出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权
C.股票加空头看涨期权组合
D.出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权