判断题

当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。

【参考答案】

错误

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单项选择题

用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。

A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500

单项选择题

假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。

A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5

单项选择题

上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。

A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元